켈리 기준 계산기

최적의 베팅/투자 비율을 계산하세요

켈리 기준(Kelly Criterion)은 장기적으로 자산을 최대화하기 위한 최적의 베팅/투자 비율을 계산하는 공식입니다.

공식: f* = (bp - q) / b
f* = 최적 투자 비율 b = 배당률 (순수익률) p = 승률 q = 패율 (1-p)
이길 확률 (0~100%)
100원 베팅 시 이기면 받는 금액 (예: 200원 = 배당률 2.0)
보유 자금을 입력하면 권장 베팅 금액 표시
켈리 비율 -
권장 베팅액 -

변형 켈리

풀 켈리 (100%) -
하프 켈리 (50%) -
쿼터 켈리 (25%) -

참고사항

  • 풀 켈리: 수학적 최적값이지만 변동성이 큼
  • 하프 켈리: 실무에서 많이 사용, 변동성 75% 감소
  • 음수 결과: 베팅하지 말 것 (기대값 음수)
  • 켈리 기준은 확률과 배당률이 정확할 때만 유효함
켈리 공식 계산기 안내

켈리 공식(Kelly Criterion)은 수학적으로 최적의 베팅/투자 비율을 계산하는 공식입니다. 장기적으로 자산 증가를 극대화하는 투자 비율을 산출합니다.

켈리 공식이란 무엇인가요?

1956년 존 켈리가 발표한 공식으로, 자산 대비 최적 베팅 비율을 계산합니다. 공식: f* = (bp - q) / b (b=배당률, p=승리확률, q=패배확률). 장기적으로 다른 어떤 전략보다 높은 자산 증가율을 보장합니다.

하프 켈리(Half Kelly)란?

켈리 공식이 제안하는 비율의 절반만 투자하는 방식입니다. 변동성을 줄이면서도 장기적으로 좋은 성과를 기대할 수 있어, 실제 투자에서 많이 사용됩니다.

켈리 공식의 한계는?

승리 확률과 배당률을 정확히 알아야 하며, 현실에서는 이 값을 정확히 추정하기 어렵습니다. 과도한 자신감으로 높은 확률을 가정하면 큰 손실을 입을 수 있습니다. 이 도구는 참고용으로만 활용하세요.

켈리 공식이란 무엇인가요?

1956년 존 켈리가 발표한 공식으로, 자산 대비 최적 베팅 비율을 계산합니다. 공식: f* = (bp - q) / b (b=배당률, p=승리확률, q=패배확률). 장기적으로 다른 어떤 전략보다 높은 자산 증가율을 보장합니다.

하프 켈리(Half Kelly)란?

켈리 공식이 제안하는 비율의 절반만 투자하는 방식입니다. 변동성을 줄이면서도 장기적으로 좋은 성과를 기대할 수 있어, 실제 투자에서 많이 사용됩니다.

켈리 공식의 한계는?

승리 확률과 배당률을 정확히 알아야 하며, 현실에서는 이 값을 정확히 추정하기 어렵습니다. 과도한 자신감으로 높은 확률을 가정하면 큰 손실을 입을 수 있습니다. 이 도구는 참고용으로만 활용하세요.