켈리 기준(Kelly Criterion)은 장기적으로 자산을 최대화하기 위한 최적의 베팅/투자 비율을 계산하는 공식입니다.

공식: f* = (bp - q) / b
f* = 최적 투자 비율 b = 배당률 (순수익률) p = 승률 q = 패율 (1-p)
이길 확률 (0~100%)
100원 베팅 시 이기면 받는 금액 (예: 200원 = 배당률 2.0)
보유 자금을 입력하면 권장 베팅 금액 표시
켈리 비율 -
권장 베팅액 -

변형 켈리

풀 켈리 (100%) -
하프 켈리 (50%) -
쿼터 켈리 (25%) -

참고사항

  • 풀 켈리: 수학적 최적값이지만 변동성이 큼
  • 하프 켈리: 실무에서 많이 사용, 변동성 75% 감소
  • 음수 결과: 베팅하지 말 것 (기대값 음수)
  • 켈리 기준은 확률과 배당률이 정확할 때만 유효함